Некоторые эконометрические методы: Метод максимального правдоподобия

Оглавление

I. НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  5

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  6

• Тестирование правильности спецификации регрессионной модели  6

• Линейные и нелинейные модели  7

• Выбор между альтернативными функциональными формами  11

ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ КАК РЕГРЕССОРЫ  13

• Общие соображения 13

• Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования  15

• Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами 17

• Спектральный анализ и регрессия 20

МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  20

• Модели с бинарной зависимой переменной 20

• Модель выбора. Пробит и логит 21

• Оценка качества модели и проверка гипотез  23

• Множественные модели с качественными зависимыми переменными  25

ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  27

• Модель распределенного лага 28

• Динамические регрессионные модели. Авторегрессионная модель с распределенным лагом  31

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЛОЖНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОИНТЕГРАЦИЯ  34

• Стационарные и нестационарные случайные процессы.  34

• Ложная регрессия 36

• Тестирование стационарности  38

• Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными  43

• Оценивание коинтеграционной регрессии: подход Энгла-Грейнджера 45

• Коинтеграция в динамических системах: подход Йохансена  47

• Литература по единичным корням и коинтеграции  51

II. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ В ЭКОНОМЕТРИИ  53

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 54

ХАРАКТЕРИСТИКА ММП 59

СВЯЗЬ ММП С МНК. КВАЗИ-МП МЕТОДЫ 60

СВЯЗЬ ГЕССИАНА И МАТРИЦЫ ВКЛАДОВ В ГРАДИЕНТ С ИНФОРМАЦИОННОЙ МАТРИЦЕЙ  61

• Гессиан и информационная матрица 61

• Матрица вкладов в градиент и информационная матрица  62

• Вычисление информационной матрицы 63

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДИЕНТА И ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГОПРАВДОПОДОБИЯ 65

• Асимптотическое распределение градиента и оценок максимального правдоподобия 65

• Выборочная оценка распределения градиента и оценок максимального правдоподобия 66

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ  68

ММП И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ 70

• Асимптотическое распределение и аcимптотическая эквивалентность трех классических статистик  70

• Соотношения между статистиками  75

МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 78

• Модели с бинарной зависимой переменной (логит и пробит)  78

• Пуассонова регрессия  81

ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ  83

РЕГРЕССИИ С НЕОДИНАКОВОЙ ДИСПЕРСИЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ 86

• Взвешенный метод наименьших квадратов  86

• Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности известного вида  87

• Регрессия с мультипликативной гетероскедастичностью  89

НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. МЕТОД ГАУССА-НЬЮТОНА  91

ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИИ С AR-ОШИБКОЙ  91

• Нелинейная регрессия с пропущенным первым наблюдением 92

• Оценивание регрессии с AR(1)-ошибкой полным методом максимального правдоподобия 93

РЕГРЕССИЯ С MA-ОШИБКОЙ  95

• Оценивание регрессия с MA(1)-процессом в ошибке полным методом максимального правдоподобия 95

• Оценивание регрессии с MA-ошибкой нелинейным МНК 97

РЕГРЕССИЯ С ARCH-ПРОЦЕССОМ В ОШИБКЕ  97

ЯКОБИАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ФУНКЦИИ ПРАВДОПОДОБИЯ  102

• Функция правдоподобия модели типа ε = f (Y,θ 1)  102

• Преобразование зависимой переменной. Модель Бокса-Кокса  104

ТЕСТ НА НОРМАЛЬНОСТЬ  106

РЕГРЕССИЯ С ОШИБКАМИ ВО ВСЕХ ПЕРЕМЕННЫХ 109

ВНЕШНЕ НЕ СВЯЗАННЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ 112

СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ  116

• FIML  117

• LIML  120

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА  122

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 124

Введение

Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов.

Раздел I основан на факультативе “Некоторые эконометрические методы” (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинали слушать вводный курс эконометрии. Поэтому для понимания раздела не требуется серьезного знакомства с эконометрической теорией. Исключение составляют дополнительные параграфы, посвященные популярной в настоящее время теме единичных корней и коинтеграции.

Раздел II представляет собой переработанный материал спецкурса “Метод максимального правдоподобия в эконометрии”. Это цельный продвинутый курс, рассчитанный на студентов, хорошо знакомых с классическими эконометрическими методами. Метод максимального правдоподобия составляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необходимо для понимания современной экономической литературы. В этом пособии продемонстрировано применение ММП к некоторым базовым видам моделей, что позволяет познакомиться с возможностями метода и научиться основным приемам. Главное внимание уделено теории тестирования и методов оценивания. Полученные навыки должны помочь, если такая необходимость возникнет в ходе исследований, самостоятельно разрабатывать методы оценивания и тестирования для моделей других видов.

Основой для изложения метода максимального правдоподобия и его применений послужила книга R. Davidson & J.G. MacKinnon, Estimation and Inference in Econometrics. Многие подходы и обозначения совпадают. Данное пособие, однако, не является простым переложением этой книги. Книга Дэвидсона и Мак-Киннона предназначена для изучения курса эконометрии в целом, а пособие делает акцент именно на одном этом методе. Кроме того, при написании пособия использованы другие учебники и оригинальные статьи из научных журналов. Поэтому рассматривается ряд тем и методов, которые отсутствуют у Дэвидсона и Мак-Киннона. Материал изложен так, как это было удобнее с точки зрения целей данного пособия. Доказательства основных свойств оценок ММП (состоятельности, асимптотической эффективности и асимптотической нормальности) не приводятся. Их можно найти в учебниках по математической статистике.

Хотя второй раздел ни в коем случае не претендует на математическую строгость, однако является гораздо менее простым, чем первый раздел. Широко используется аппарат матричной алгебры и матричного анализа. Используемые правила матричных операций особо выделены в тексте раздела.

В целом пособие дополняет имеющуюся на русском языке литературу по эконометрическим методам.

Формат: PDF

Язык: Русский

*Скачать учебник*::Некоторые эконометрические методы: Метод максимального правдоподобия

Оглавление: Полезное студентам. Скачать учебники.
Лекции, Методические указания, Учебно-методические рекомендации
Правоведение Международное частное право (Иншакова А.О.)
Демография Демография (Борисов В.А.)
Экономика (разное) Методы оптимизации (Харчистов Б.Ф.)
Медицина Краткий курс лекций по судебной медицине (Меденцов А.А.)
Правоведение Нравственные начала предварительного расследования (Субботина И.Г)
Экономика (разное) Общая теория занятости процента и денег (Д.М. Кейнс)
Банковское дело Классификация банковских рисков и их оптимизация (Е. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Е. Н. Болотина)
Педагогика Введение в научно-педагогическое исследование (С.И. Брызгалова)
Реклама / Branding / PR Реклама. Научный подход (Клод Хопкинс)
Медицина Материалы для современной медицины (В.Н. Канюков, А.Д. Стрекаловская, В.И. Килькинов, Н.В. Базарова)
Финансы / Кредит Финансы и кредит. Государственные финансы (1-я часть)
Философия Материалы к курсу «Методика преподавания философии» (Н.В. Андрейчук.)
Психология Организация самостоятельной работы студентов по психолого-педагогическим дисциплинам (Черная А.В., Чекунова Е.А., Погорелова Е.И.)
Менеджмент Коммуникационный менеджмент (В.Е. Рева)
Менеджмент Командная работа: Основы теории и практики (Карякин А.М.)
Макроэкономика Проблемы макроэкономического регулирования (А.И. Лученок. и др.)
Экономика (разное) Взаимодействие видов транспорта: Конспект лекций
Правоведение Административный процесс и административно-процессуальное право (Сорокин В.Д.)
2007 Copyright © EduRUS.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
Угостить администратора сайта, чашечкой кофе *https://paypal.me/peterlife
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика